Medidas de riesgo en la selección de carteras

Fernando Garcia; Jairo González-Bueno; Javier Oliver; Gladys Rueda-Barrios

Medidas de riesgo en la selección de carteras

Translated title of the contribution: Risk measures in portfolio selection

Fernando Garcia
, Jairo González-Bueno
, Javier Oliver
, Gladys Rueda-Barrios

Management

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Abstract

The essence of the portfolio selection problem is to determine the optimal amount of capital to invest in each asset, and seeking a balance between maximizing returns and minimizing risk. Based on the above statement, this paper analyses the risk measures used in portfolio optimization models.

Translated title of the contribution	Risk measures in portfolio selection
Original language	Spanish
Article number	18
Journal	Espacios
Volume	40
Issue number	38
State	Published - 2019

Bibliographical note

Publisher Copyright:
© 2019. revistaESPACIOS.com.

Types Minciencias

Artículos de investigación con calidad Q3

Cite this

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title = "Medidas de riesgo en la selecci{\'o}n de carteras",

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keywords = "Dispersion measures, Downside measures, Risk measures",

author = "Fernando Garcia and Jairo Gonz{\'a}lez-Bueno and Javier Oliver and Gladys Rueda-Barrios",

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TY - JOUR

T1 - Medidas de riesgo en la selección de carteras

AU - Garcia, Fernando

AU - González-Bueno, Jairo

AU - Oliver, Javier

AU - Rueda-Barrios, Gladys

PY - 2019

Y1 - 2019

N2 - La esencia del problema de selección de cartera es encontrar las proporciones óptimas del capital que ha de invertir en cada activo buscando un equilibrio entre la maximización del rendimiento y la minimización del riesgo de la inversión. En atención a lo anteriormente expuesto, este articulo presentará un análisis comparativo de las medidas de riesgo utilizadas en los modelos de optimización de carteras

AB - La esencia del problema de selección de cartera es encontrar las proporciones óptimas del capital que ha de invertir en cada activo buscando un equilibrio entre la maximización del rendimiento y la minimización del riesgo de la inversión. En atención a lo anteriormente expuesto, este articulo presentará un análisis comparativo de las medidas de riesgo utilizadas en los modelos de optimización de carteras

KW - Dispersion measures

KW - Downside measures

KW - Risk measures

UR - https://www.scopus.com/pages/publications/85080147590

M3 - Artículo en revista científica indexada

AN - SCOPUS:85080147590

SN - 0798-1015

VL - 40

JO - Espacios

JF - Espacios

IS - 38

M1 - 18

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Medidas de riesgo en la selección de carteras

Abstract

Bibliographical note

Types Minciencias

Fingerprint

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