Medidas de riesgo en la selección de carteras

Fernando Garcia, Jairo González-Bueno, Javier Oliver, Gladys Rueda-Barrios

    Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

    Resumen

    The essence of the portfolio selection problem is to determine the optimal amount of capital to invest in each asset, and seeking a balance between maximizing returns and minimizing risk. Based on the above statement, this paper analyses the risk measures used in portfolio optimization models.

    Título traducido de la contribuciónRisk measures in portfolio selection
    Idioma originalEspañol
    Número de artículo18
    PublicaciónEspacios
    Volumen40
    N.º38
    EstadoPublicada - 2019

    Nota bibliográfica

    Publisher Copyright:
    © 2019. revistaESPACIOS.com.

    Palabras clave

    • Dispersion measures
    • Downside measures
    • Risk measures

    Huella

    Profundice en los temas de investigación de 'Medidas de riesgo en la selección de carteras'. En conjunto forman una huella única.

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