Medidas de riesgo en la selección de carteras

Fernando Garcia; Jairo González-Bueno; Javier Oliver; Gladys Rueda-Barrios

Medidas de riesgo en la selección de carteras

Fernando Garcia, Jairo González-Bueno, Javier Oliver, Gladys Rueda-Barrios

Grupo de Investigación en Administración

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo en revista científica indexada › revisión exhaustiva

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Resumen

La esencia del problema de selección de cartera es encontrar las proporciones óptimas del capital que ha de invertir en cada activo buscando un equilibrio entre la maximización del rendimiento y la minimización del riesgo de la inversión. En atención a lo anteriormente expuesto, este articulo presentará un análisis comparativo de las medidas de riesgo utilizadas en los modelos de optimización de carteras

Título traducido de la contribución	Risk measures in portfolio selection
Idioma original	Español
Número de artículo	18
Publicación	Espacios
Volumen	40
N.º	38
Estado	Publicada - 2019

Nota bibliográfica

Publisher Copyright:
© 2019. revistaESPACIOS.com.

Palabras clave

Dispersion measures
Downside measures
Risk measures

Tipos de Productos Minciencias

Artículos de investigación con calidad Q3

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TY - JOUR

T1 - Medidas de riesgo en la selección de carteras

AU - Garcia, Fernando

AU - González-Bueno, Jairo

AU - Oliver, Javier

AU - Rueda-Barrios, Gladys

PY - 2019

Y1 - 2019

N2 - La esencia del problema de selección de cartera es encontrar las proporciones óptimas del capital que ha de invertir en cada activo buscando un equilibrio entre la maximización del rendimiento y la minimización del riesgo de la inversión. En atención a lo anteriormente expuesto, este articulo presentará un análisis comparativo de las medidas de riesgo utilizadas en los modelos de optimización de carteras

AB - La esencia del problema de selección de cartera es encontrar las proporciones óptimas del capital que ha de invertir en cada activo buscando un equilibrio entre la maximización del rendimiento y la minimización del riesgo de la inversión. En atención a lo anteriormente expuesto, este articulo presentará un análisis comparativo de las medidas de riesgo utilizadas en los modelos de optimización de carteras

KW - Dispersion measures

KW - Downside measures

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M3 - Artículo en revista científica indexada

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VL - 40

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JF - Espacios

IS - 38

M1 - 18

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Medidas de riesgo en la selección de carteras

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Palabras clave

Tipos de Productos Minciencias

Huella

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